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商学院曾增展和宋静静两位博士分别在SSCI和SCI收录期刊发表高水平学术论文
作者:潘锋  来源:商学院   发布时间:2017-03-24 11:22:15  浏览次数:  文字显示:

近日,商学院又获喜讯,接连收获一篇SSCI和一篇SCI收录论文。由曾增展博士作为第一作者的“Co-movements of returns in the health care sectors from the US, UK, and Germany stock markets: Evidence from the continuous wavelet analyses”成功在SSCI收录期刊“International Review of Economics & Finance”上发表,影响因子达到1.846。文章以小波分析(wavelet analysis)探讨先进国家(美国、英国和德国)医疗产业板块指数之间的动态关联关系。发现就短期和中期而言,英国股票市场的卫生保健部门的收益率是领先美国和德国股票市场的卫生保健部门的收益率; 而美国股票市场的卫生保健部门的收益率则是领先德国股票市场的卫生保健部门收益率。就长期而言,美国股票市场的卫生保健部门的收益率则是领先英国股票市场的卫生保健部门收益率。本文亦发现,在英国市场卫生保健部门收益率出现最小的结构性改变 (structural change);而美国市场卫生保健部门收益率出现最大的结构性改变,这可能是因为两个国家属于两个极端(即公共和私人)的卫生保健系统。英国和美国的医疗保健部门之间的长期依存关系也是全面性提升,这种关系也体现在次贷危机和全球金融危机引起在德国和英国的卫生保健部门之间的传染效应,以及发生在美国和德国之间的传染效应。最后,文章强调了考虑时间和频率变化在国际投资保健行业股票收益率联动的重要性。

此外,宋静静博士的“Optimal consumption and portfolio selection problems under loss aversion with downside consumption constraints”也成功在SCI收录期刊“Applied Mathematics and Computation ”上发表,影响因子1.345。文章研究连续时间无限期限损失厌恶下的最优投资消费问题。通过假设投资者的目标是选择合适的投资和具有下边约束的消费策略,使得其来自消费的S形效用期望最大化。同时,作者利用鞅方法和复制技术得到了最优消费策略和最优的投资策略,得出结果表明,与经典的CRRA投资者相比,损失厌恶投资者更喜欢消费,而较不喜欢投资股票,并且损失厌恶投资者的最优财富关于状态价格密度的下降速度更快。

在商学院成立初期,学院就接连收获了两篇重量级论文,这对新学院对教师科研与标志性成果培育的重视分不开。学院邀请校外专家与学院优秀教师开展学术沙龙活动,通过两周一次的学术探讨,营造学院的学术氛围,激发老师的学术热情。同时,学院将进一步推进“五院四中心一基地”的学科平台建设,在推动孵化教师科研成果产出的同时,继续做好地方服务和政策咨询,提升学院整体学科与科研发展水平。

 
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